A consistent bootstrap test for conditional density functions with time-dependent data / by Fuchun Li and Greg Tkacz.  : FB3-2/101-21E-PDF

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.571575&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Bank of Canada.
Titre A consistent bootstrap test for conditional density functions with time-dependent data / by Fuchun Li and Greg Tkacz.
Titre de la série Bank of Canada working paper1701-93972001-21
Type de publication Série - Voir l'enregistrement principal
Langue [Anglais]
Format Électronique
Document électronique
Autres formats offerts Papier-[Anglais]
Note(s) "This paper describes a new test for evaluating conditional density functions that remains valid when the data are time-dependent and that is therefore applicable to forecasting problems."--Abstract.
The ISSN (1192-5434) for the print edition has been incorrectly copied in this electronic publication.
Résumé en français.
Information sur la publication Ottawa - Ontario : Bank of Canada December 2001.
Description 47p.graphs, references, tables
ISSN 1701-9397
Numéro de catalogue
  • FB3-2/101-21E-PDF
Descripteurs Inflation
Economic forecasting
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Date de modification :