The stochastic discount factor : extending the volatility bound and a new approach to portfolio selection with higher-order moments / by Fousseni Chabi-Yo, René Garcia, and Eric Renault.  : FB3-2/105-2E-PDF

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Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme Bank of Canada.
Titre The stochastic discount factor : extending the volatility bound and a new approach to portfolio selection with higher-order moments / by Fousseni Chabi-Yo, René Garcia, and Eric Renault.
Titre de la série Bank of Canada working paper1701-93972005-2
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Langue [Anglais]
Format Électronique
Document électronique
Autres formats offerts Papier-[Anglais]
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Résumé en français.
Information sur la publication Ottawa - Ontario : Bank of Canada
Description 48p.figs., graphs, references
ISSN 1701-9397
Numéro de catalogue
  • FB3-2/105-2E-PDF
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