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Evaluating linear and non-linear time-varying forecast-combination methods / by Fuchun Li and Greg Tkacz. : FB3-2/101-12E

This paper evaluates linear and non-linear forecast-combination methods. Among the non-linear methods, we propose a nonparametric kernel-regression weighting approach that allows maximum flexibility of the weighting parameters. A Monte Carlo simulation study is performed to compare the performance of the different weighting schemes.--Abstract

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publications.gc.ca/pub?id=9.615728&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreEvaluating linear and non-linear time-varying forecast-combination methods / by Fuchun Li and Greg Tkacz.
Titre de la série
  • Working paper 1192-5434 2001-12
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte matériel
Autres formats offertsTexte numérique-[Anglais]
Note(s)
  • "This paper evaluates linear and non-linear forecast-combination methods. Among the non-linear methods, we propose a nonparametric kernel-regression weighting approach that allows maximum flexibility of the weighting parameters. A Monte Carlo simulation study is performed to compare the performance of the different weighting schemes."--Abstract.
  • Résumés en français
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada 2001.
ReliureSoftcover
Descriptionv, 15p. : figs., graphs, references ; 28 cm.
ISSN1192-5434
Numéro de catalogue
  • FB3-2/101-12E
Descripteurs
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