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Asset allocation using extreme value theory / by Younes Bensalah. : FB3-2/102-2E

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This paper examines asset allocation strategies in an extreme value at risk (VaR) framework in which the risk measure is the p-quantile from the extreme value distribution. The main focus is on the allocation problem faced by an extremely risk-averse institution, such as a central bank. The optimal portfolio in terms of excess return over the risk-free rate per unit of risk is also described.--Abstract

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.615900&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreAsset allocation using extreme value theory / by Younes Bensalah.
Titre de la série
  • Working paper 1192-5434 2002-2
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte matériel
Autres formats offertsTexte numérique-[Anglais]
Note(s)
  • "This paper examines asset allocation strategies in an extreme value at risk (VaR) framework in which the risk measure is the p-quantile from the extreme value distribution. The main focus is on the allocation problem faced by an extremely risk-averse institution, such as a central bank. The optimal portfolio in terms of excess return over the risk-free rate per unit of risk is also described."--Abstract.
  • Bibliography.
  • Résumés en français
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada 2002.
ReliureSoftcover
Descriptionv, 20p. : graphs, tables ; 28 cm.
ISBN0-662-31657-6
ISSN1192-5434
Numéro de catalogue
  • FB3-2/102-2E
Descripteurs
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