The stochastic discount factor : extending the volatility bound and a new approach to portfolio selection with higher-order moments / by Fousseni Chabi-Yo, René Garcia, and Eric Renault. : FB3-2/105-2E
This working paper is part of a series that examines a range of economic and financial issues of interest to bankers, economists and policymakers.
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| Ministère/Organisme |
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| Titre | The stochastic discount factor : extending the volatility bound and a new approach to portfolio selection with higher-order moments / by Fousseni Chabi-Yo, René Garcia, and Eric Renault. |
| Titre de la série |
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| Type de publication | Monographie - Voir l'enregistrement principal |
| Langue | [Anglais] |
| Format | Texte matériel |
| Autres formats offerts | Texte numérique-[Anglais] |
| Note(s) |
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| Information sur la publication |
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| Reliure | Processed |
| Description | v, 39p. : graphs, references ; 28 cm. |
| ISSN | 1192-5434 |
| Numéro de catalogue |
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