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The stochastic discount factor : extending the volatility bound and a new approach to portfolio selection with higher-order moments / by Fousseni Chabi-Yo, René Garcia, and Eric Renault. : FB3-2/105-2E-PDF

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.580942&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Bank of Canada.
TitreThe stochastic discount factor : extending the volatility bound and a new approach to portfolio selection with higher-order moments / by Fousseni Chabi-Yo, René Garcia, and Eric Renault.
Titre de la série
  • Bank of Canada working paper 1701-9397 2005-2
Type de publicationMonographie - Voir l'enregistrement principal
Langue[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Autres formats offertsTexte matériel-[Anglais]
Note(s)
  • File reproduced from original print. The ISSN (1192-5434) for the print edition appears in the PDF version.
  • Résumé en français.
Information sur la publication
  • Ottawa - Ontario : Bank of Canada
Description48p.figs., graphs, references
ISSN1701-9397
Numéro de catalogue
  • FB3-2/105-2E-PDF
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